مقایسه مدل های اتورگرسیو تبدلی مارکف و آستانه ای خود محرک برای نوسان های نرخ ارز ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد
منابع مشابه
برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش...
متن کاملبرآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش ...
متن کاملمدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف(msar)
مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدلسازی کند. برآوردهای تجربی نشان میدهند که سیکلهای نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدلهای بازگشتی ساده بهتر میتواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیرخطی است که پرشها و بحرانهای بازارهای مالی را بسیار خوب مدلسازی میکند و سالهای تغییر رژیم نوسانات ارز را ...
متن کاملاثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با اس...
متن کاملاثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ
The main purpose of this article is to investigate the asymmetric effects of the real exchange rate shocks on the non-oil exports of Iran in the period of 1974-2007. For this purpose, using nonlinear Markov-Switching approach, positive and negative shocks of the real exchange rate have been extracted. Based on the results of the Log Likelihood Function and Akaike Information Criterion, the best...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 3 شماره 2
صفحات 173- 184
تاریخ انتشار 2010-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023